OPT_BARRIER
Retorna a precificação para uma opção de barreira, calculada utilizando o modelo de precificação de opção de Black-Scholes.
OPT_BARRIER(Spot; Volatility; Rate; Foreign Rate; Maturity; Strike; LowerBarrier; UpperBarrier; Rebate; PutCall; InOut; BarrierMonitoring; Greek)
Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.
Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.
Taxa é a taxa de juros compostos contínuo. è um percentual expresso em decimal (por exemplo, entre 40% como 0,4).
ForeignRate is the continuously compounded foreign interest rate. This is a percentage expressed as a decimal (for example, enter 50% as 0.5).
Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.
Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.
LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.
UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.
Desconto é o montante a ser pago no vencimento se a barreira for atingida.
Venda/Compra é um texto que define se a opção é uma venda ("p") ou compra ("c").
InOut is a string that defines whether the option is knock-in (“i”) or knock-out (“o”).
BarrierMonitoring is a string that defines whether the barrier is monitored continuously (“c”) or only at the end / maturity (“e”).
=OPT_BARRIER(30;0.2;0.06;0;1;40;25;0;0;"c";"o";"c") returns the value 0.4243.
=OPT_BARRIER(50;0.4;0.05;0;0.5;65;0;80;0;"p";"o";"c";"e") returns the value 10.1585.